2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月28日

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判断题

1、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

2、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

单选题

1、与声誉风险相似，( )产生干商业银行运营的所有层面和环节。

• A：战略风险
• B：市场风险
• C：信用风险
• D：操作风险

答 案：A

解 析：与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

2、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

• A：特殊性、非盈利性和可转化性
• B：普遍性、非盈利性和可转化性
• C：特殊性、盈利性和不可转化性
• D：普遍性、盈利性和不可转化性

答 案：B

解 析：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性、非盈利性和可转化性。故选B。

3、商业银行内部控制措施不包括（）。  

• A：授权审批控制
• B：不相容职务分离控制
• C：会计系统控制
• D：人员控制

答 案：D

解 析：商业银行应当结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

4、口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法．

• A：利率
• B：汇率
• C：股票价格
• D：商品价格

答 案：A

解 析：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。故选A。

多选题

1、期权的价值由( )组成。

• A：市场价格
• B：内在价值
• C：执行价格
• D：时间价值
• E：收益率

答 案：BD

2、商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）  

• A：引发信用风险、流动性风险、法律风险
• B：由造成声誉事件的员工承担风险责任
• C：对于银行董事会和高管层产生不利影响
• D：对于银行业务开展产生不利影响
• E：面临监管处罚

答 案：ACDE

解 析：商业银行董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任和管理责任，董事长或主要负责人为第一责任人。