2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月27日

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判断题

1、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  

答 案：对

解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。

2、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

单选题

1、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。

• A：盈利能力
• B：不良贷款迁徙率
• C：准备资金充足程度
• D：资本充足程度

答 案：B

解 析：风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，所以B项正确。

2、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

• A：担保
• B：保证
• C：抵押
• D：质押

答 案：D

解 析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。

3、资产收益率标准差越( )，表明资产收益率的波动性越( )。

• A：大；小
• B：小；小
• C：大；大
• D：小；大

答 案：C

解 析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。C项正确。故本题选C。

4、商业银行面临的( )要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

• A：客户风险
• B：技术风险
• C：项目风险
• D：品牌风险

答 案：B

多选题

1、下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。

• A：战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
• B：有助于将风险挑战转变为成长机会
• C：不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
• D：能最大限度地避免经济损失
• E：减少法律争议、诉讼事件

答 案：ABDE

2、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

• A：因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露
• B：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
• C：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露
• D：因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
• E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理

答 案：ABC

解 析：商业银行对客户的风险暴露包括:(1)因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;(2)因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露;(3)因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露;(4)因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对于信用风险暴露;(5)因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露;(6)其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。