2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月25日

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判断题

1、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

3、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

单选题

1、下列关于风险分类的说法，错误的是( )。

• A：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
• B：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• C：按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
• D：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

答 案：C

解 析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，所以C项错误。

2、关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。

• A：资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
• B：某组合风险越大，其资本转换因子越高
• C：同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
• D：通过资本转换因子，可以将资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

答 案：C

解 析：根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。所以A.B.D项正确，C项错误。

3、巴塞尔委员会于( )重新修订并发布了新的《有效监管的核心原则》。

• A：2005年4月
• B：2006年4月
• C：2005年5月
• D：2006年10月

答 案：D

4、实践表明，良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

• A：市场风险
• B：流动性风险
• C：声誉风险
• D：国家风险

答 案：C

解 析：管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内、外部风险因素。实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

多选题

1、下列关于外部审计和银行监管的关系说法，正确的有( )。

• A：外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价
• B：银行监管侧重于财务报表审计
• C：外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查
• D：外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场
• E：外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划

答 案：CDE

解 析：银行监管侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价，而外部审计侧重于财务报表审计，所以A.B项错误；外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查，所以C项正确；外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，因此具有相对独立、客观、公正的立场，成为市场主体关注的重要依据，所以D项正确；外部审计的权限包括有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划，所以E项正确。

2、财务比率内容包括( )。

• A：负债比率
• B：盈利能力比率
• C：效率比率
• D：杠杆比率
• E：流动比率

答 案：BCDE

解 析：商业银行应当根据主要财务比率／指标来研究企业类客户的经营状况、资产／负债管理等情况，内容包括盈利能力比率、效率比率，杠杆比率、流动比率。