2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月24日

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判断题

1、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

2、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

3、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。

• A：5Cs系统
• B：5Ps系统
• C：CAME1s系统
• D：以上都是

答 案：D

解 析：目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似，其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。除了5Cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确。

2、失败的、延迟的内部支付清算流程属于（　）。

• A：错误监控/报告
• B：产品设计缺陷
• C：结算支付错误
• D：交易/定价错误

答 案：C

解 析：结算支付错误风险有失败的、不适当的内部支付结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限等，故正确答案为C。

3、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

• A：盯市
• B：情景分析
• C：模拟
• D：盯模

答 案：D

解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

4、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。

• A：风险分散
• B：风险对冲
• C：风险转移
• D：风险规避

答 案：D

解 析：风险规避简单地说就是：不做业务，不承担风险，没有风险就没有收益，风险规避策略在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会，是一种消极的风险管理策略，故D项正确；风险分散是事前的主动行为，分散投资以达到分散风险的目的，故A项错误；风险对冲是采取通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略，故B项错误；风险转移通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，属于主动避险，故C项错误。所以答案选D。

多选题

1、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。

• A：最低资本要求
• B：信用风险控制
• C：监管部门的监督检查
• D：市场纪律约束
• E：金融创新

答 案：ACD

解 析：《巴塞尔新资本协议》的三大支柱很重要，一定要牢记，这个点经常作为考题。

2、下列属于内部评级法核心应用范围的有（）。  

• A：授信审批
• B：信贷政策的制定
• C：风险监控
• D：风险设定
• E：风险报告

答 案：ABCE

解 析：内部评级法的核心应用范围包括：信贷政策的制定、授信审批、限额设定、风险监控、风险报告。