2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月22日

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判断题

1、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

2、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

3、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

单选题

1、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。  

• A：银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
• B：风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
• C：监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
• D：风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

答 案：C

解 析：C项，随着我国《商业银行资本管理办法（试行）》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014年4月，银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

2、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。

• A：贷款定价
• B：合格抵(质)押品
• C：合格净额结算
• D：合格保证和信用衍生工具

答 案：A

解 析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。

3、在现代公司治理机制下，（）向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

• A：董事会
• B：监事会
• C：董事
• D：行长

答 案：A

解 析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

4、在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。  

• A：转移风险
• B：货币风险
• C：主权风险
• D：政治风险

答 案：D

解 析：政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

多选题

1、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。

• A：积极开展国际业务来分散面临的风险
• B：通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
• C：通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
• D：更多发放有担保的贷款为银行保险
• E：提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

答 案：ABCDE

解 析：风险管理的方式可以多样化，可通过分散、对冲、转移、规避和补偿等策略及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险。

2、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（　　）

• A：某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
• B：某借款企业已破产，由此将不归还欠款
• C：某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
• D：某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
• E：银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

答 案：ABDE