2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月18日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单选题

1、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

• A：风险转移
• B：风险规避
• C：风险分散
• D：风险对冲

答 案：A

解 析：本题考查对以上四种风险管理策略概念的掌握。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是不做业务，不承担风险。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

2、（）是衡量利率变动对银行经济价值影Ⅱ向的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值方法

答 案：B

解 析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。故选B项。

3、下列关于战略风险的细化说法不正确的是( )

• A：产品成本增加属于产业风险
• B：提供电子银行服务属于竞争对手风险
• C：根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
• D：收益下降属于品牌风险

答 案：D

解 析：收益下降属于产业风险，D项说法错误。故选D。 。

4、( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值方法

答 案：B

解 析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，所以B项；正确。

多选题

1、下列可能给商业银行带来声誉风险的有( )

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：银行呆账收回率大幅减小
• D：银行工作人员服务态度恶劣
• E：银行不能按时完成客户的兑现要求

答 案：ABCDE

2、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（　　）

• A：审贷分离原则
• B：统一考虑原则
• C：展期重审原则
• D：责任到人原则
• E：追踪审核原则

答 案：ABC

解 析：授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。