2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月16日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、以下关于期权的说法，不正确的是( )。

• A：相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
• B：期权是现代金融创新的重要基础性工具
• C：按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
• D：按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

答 案：C

解 析：按照交易权利划分，期权分为买方期权和卖方期权；按照履约方式划分，期权分为美式期权和欧式期权。C项说法错误。故本题选C。

2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　）。

• A：收益率曲线风险
• B：期权性风险
• C：重新定价风险
• D：基准风险

答 案：C

解 析：市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

3、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

• A：2
• B：3
• C：4
• D：5

答 案：B

解 析：乘数因子一般由各国监管当局根据对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

4、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）  

• A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
• B：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
• C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
• D：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

答 案：A

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

多选题

1、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（　　）

• A：某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
• B：某借款企业已破产，由此将不归还欠款
• C：某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
• D：某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
• E：银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

答 案：ABDE

2、贷款重组应该注意( )

• A：是否属于可重组的对象或产晶
• B：为何进入重组流程
• C：是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小
• D：对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行估计
• E：增加控制措施，不可限制企业经营活动

答 案：ABCD