2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月08日

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判断题

1、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

2、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

4、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

单选题

1、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）  

• A：为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
• B：实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
• C：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
• D：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

答 案：A

解 析：风险管理信息系统应当:针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。

2、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）  

• A：VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
• B：压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
• C：压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
• D：VaR方法只有在99%的置信区间内有效

答 案：A

解 析：压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

3、国际市场上，某金融产品的收益率为10%的概率是0.8，收益率为20%的概率是0.15，本金完全不能收回的概率为0.05，则该金融产品的预期收益率为()。  

• A：6%
• B：8%
• C：3%
• D：11%

答 案：A

解 析： 预期收益率=10%*0.8+20%*0.15-100%*0.05=6%  

4、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）  

• A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
• B：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
• C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
• D：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

答 案：A

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

多选题

1、关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）。  

• A：资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
• B：商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系
• C：商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
• D：商业银行的资本充足率水平越高越好
• E：商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

答 案：ABE

解 析：20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，并通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。

2、商业银行的风险管理流程可以概括为（）四个主要步骤。

• A：风险分析
• B：风险识别
• C：风险计量
• D：风险监测
• E：风险控制

答 案：BCDE

解 析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。