2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月05日

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判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

3、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

• A：外部控制环境
• B：风险识别与评估
• C：内部控制措施
• D：监督、评价与纠正

答 案：C

解 析：为确保商业银行内部控制目标的实现，商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括以下五个主要要素内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督与纠正。其中，内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

2、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。  

• A：无法确定
• B：较小
• C：相等
• D：较大

答 案：D

解 析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。

3、下列不属于现金流分析中关键假设的是（）。  

• A：负债流失假设
• B：同业资金来源的到期滚动假设
• C：宏观经济假设
• D：资产增长假设

答 案：C

解 析：现金流分析中的关键假设包括资产增长假设，流动性资产变现假设，负债增长或流失假设，危机情况下的存款流失假设，同业资金来源的到期滚动假设。

4、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率 为( )。

• A：0.094
• B：0.052
• C：0.092
• D：0.084

答 案：A

多选题

1、下列关于信用风险说法正确的是（）。

• A：信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响
• B：信用风险通常包括违约风险、结算风险
• C：违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
• D：结算风险在外汇交易中较为常见
• E：信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中

答 案：ABCDE

解 析：本题要求考生对信用风险进行综合把握。选项A，信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响；选项B，信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险；选项C，违约风险既可以针对个人，也可以针对企业；选项D，结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易；选项E，信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中。

2、下列关于资本作用的说法，正确的有（　　）。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：支持商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

答 案：ABDE