2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月15日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、资产的（　）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

• A：实际价值
• B：名义价值
• C：市场价值
• D：内在价值

答 案：B

解 析：名义价值，即构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式，它既可以代表真实资产的账面数额，也可以作为虚拟资产的价值基础，以单纯用于计量目的。

2、商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖（　　）

• A：灾难性损失
• B：非预期损失
• C：实际违约损失
• D：预期损失

答 案：D

3、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：C项，信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

4、广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险．

• A：市场风险
• B：法律风险
• C：信用风险
• D：市场风险和信用风险

答 案：D

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。损失可能来自于内部或外部事件、宏观趋势以及不能为公司决策机构和内部控制体系、信息系统、行政机构组织、道德准则或其他主要控制手段和标准所洞悉并组织的变动。它不包括已经存在的其他风险种类，如市场风险及信用风险。

多选题

1、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.D.E选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。

2、市场风险计量方法包括（　　）。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞日分析
• D：风险价值
• E：敏感度分析

答 案：ABCDE

解 析：市场风险计量方法包括①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值；⑤敏感度分析；⑥压力测试；⑦情景分析；⑧事后检验。