2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月14日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

• A：RAROC=(收益-预期损失)／非预期损失
• B：RAROC=(收益-非预期损失)／预期损失
• C：RAROC=(非预期损失-预期损失)／收益
• D：RAROC=(预期损失-非预期损失)／收益

答 案：A

2、下列不属于压力测试的假设情况的是（）。

• A：6个月LIBOR增加500个基点
• B：信用价差增加300个基点
• C：正常经营状况
• D：主要货币相对于美元升值15％

答 案：C

解 析：商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

3、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

• A：收益率曲线风险
• B：期权性风险
• C：基准风险
• D：重新定价风险

答 案：D

解 析：重新定价风险也称为期限错配风险，是市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

4、在现代公司治理机制下，（）向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

• A：董事会
• B：监事会
• C：董事
• D：行长

答 案：A

解 析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

多选题

1、设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。

• A：自身业务性质、规模和复杂程度
• B：业务经营部门的过往业绩
• C：工作人员的专业水平和经验
• D：能够承担的市场风险水平
• E：定价、估值和市场风险计量系统

答 案：ABCDE

2、风险计量模型的监督检查主要包括（）。

• A：建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
• B：是否积累足够的经验的历史数据
• C：是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
• D：对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
• E：风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

答 案：ABCDE

解 析：题中各项全部是风险计量模型监督检查的主要内容。