2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月28日

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判断题

1、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

2、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

3、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

4、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

单选题

1、银监会提出的银行监管理念不包括（　　）。

• A：管法人
• B：管风险
• C：管内控
• D：管存款

答 案：D

2、对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行（　　），在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过（　　）来索取风险回报。

• A：合理评估　评估
• B：合理评估　定价
• C：财务分析　定价
• D：合理定价　定价

答 案：D

3、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

• A：影响程度和紧迫性
• B：影响程度和时间先后
• C：时间先后和重要程度
• D：时间先后和紧迫性

答 案：A

4、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策，从宏观角度看，相对于高利率水平，在宽松货币政策的影响下（）。  

• A：企业的履约能力有一定程度下降
• B：企业的违约风险相对较低
• C：借款人承受较高的利率风险
• D：借款人的违约损失率上升

答 案：B

解 析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。

多选题

1、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。  

• A：达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％
• B：2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求
• C：若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3％逆周期超额资本
• D：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％
• E：系统重要性银行附加资本要求为1％

答 案：ABDE

解 析：《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求分为：①最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％；②储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求；③系统重要性银行附加资本要求，为1％；④第二支柱资本要求，《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％。

2、总收益互换的构成要素包括（　　）

• A：投资者承担标的资产的所有风险和现金流
• B：银行支付标的资产的所有收益
• C：投资者反过来要支付相应的融资成本
• D：可以采取食物或现金交割的方式
• E：投资者承担标的资产价格变动的所有风险

答 案：ABCE