2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月25日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。  

• A：账面资本
• B：会计资本
• C：监管资本
• D：经济资本

答 案：C

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

2、（）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。

• A：商品风险
• B：股票风险
• C：外汇风险
• D：期货风险

答 案：D

解 析：市场风险是由商品价格、股票价格、利率、汇率引起的，市场风险包括利率风险、汇率风险、股价风险、商品风险和期权风险。选项A.B.C都是其中某项价格变动引起的风险种类。

3、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。  

• A：方差—协方差法
• B：蒙特卡洛模拟法
• C：历史模拟法
• D：标准法

答 案：A

解 析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

4、利率风险计量不包括以下()方法。  

• A：敞口分析
• B：缺口分析
• C：敏感性分析
• D：久期分析

答 案：A

解 析：外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

多选题

1、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括()  

• A：报告内容可包括市场风险头寸、业务盈亏，风险价值、压力测试、限额执行情况等
• B：重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告
• C：综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议
• D：及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况
• E：及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议

答 案：ABCDE

解 析：根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。 1、市场风险计量管理报告 综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。（C正确）内容包括但不限于:按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账簿风险价值与返回检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账簿利率风险分析，以及市场风险管理建议等。（A正确）2、市场风险专题报告 重点反映某一领域的市场风险状况。包括但不限于:反映专门市场风险因素或类型的报告（B正确），反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。3、重大市场风险报告及时报告 重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。（E正确）4、市场风险监测 分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。（D正确）包括但不限于:全行交易账得金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况;各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况。  

2、市场风险计量方法包括（　　）。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞日分析
• D：风险价值
• E：敏感度分析

答 案：ABCDE

解 析：市场风险计量方法包括①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值；⑤敏感度分析；⑥压力测试；⑦情景分析；⑧事后检验。