2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月24日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  

答 案：对

解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。

4、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

单选题

1、贷款最低定价等于( )。

• A：(资金成本一经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
• B：(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
• C：(资金成本一经营成本一风险成本一资本成本)÷贷款额
• D：(资金成本+经营成本一风险成本+资本成本)÷贷款额

答 案：B

解 析：贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额。

2、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。  

• A：0.18
• B：12
• C：1.44
• D：0.96

答 案：C

解 析：操作风险最低资本要求(ORC)由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出，对应的公式为ORC=BICxILM 业务指标部分(BIC)由业务指标(BI)乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96 ORC=0.96*1.5=1.44亿欧元  

3、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）。

• A：监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
• B：高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
• C：高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
• D：风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

答 案：C

解 析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，所以C项说法错误，是本题的正确选项。

4、计算机出现病毒是属于（　）风险。

• A：系统设计/开发
• B：系统安全
• C：数据/信息质量
• D：系统的稳定性

答 案：B

解 析：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。故正确答案为B。

多选题

1、操作风险对于内部损失数据收集要遵循（）原则。

• A：客观性
• B：透明性
• C：全面性
• D：动态性
• E：标准化

答 案：ACDE

解 析：操作风险对于内部损失数据收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化原则。

2、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：危机现场处理
• D：提高发言人的沟通能力
• E：模拟训练和演习

答 案：ABCDE

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习等。