2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月21日

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判断题

1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

2、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

3、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

4、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

单选题

1、以下不属于商业银行经营原则的是( )。

• A：安全性
• B：风险性
• C：流动性
• D：效益性

答 案：B

解 析：随着我国市场经济竞争日益加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征，对这些风险进行正确的识剐、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营，实现“安全性、流动性、效益性”经营原则的根本所在。

2、现金头寸指标等于( )。

• A：(现金头寸一应收存款)÷总资产
• B：(现金头寸+应收存款)÷总资产
• C：(现金头寸一应收存款)x总资产
• D：(现金头寸+应收存款)×总资产

答 案：B

解 析：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产。该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

3、( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。

• A：分解分析法
• B：失误树分析法
• C：情景分析法
• D：资产财务状况分析法

答 案：B

解 析：失误树分析法是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。

4、下列不属于基本面指标的是( )。

• A：品质类指标
• B：实力类指标
• C：环境类指标
• D：盈利能力指标

答 案：D

解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。

多选题

1、商业银行对保证担保应重点关注的事项有（）。  

• A：保证人的资格
• B：保证人的财务实力
• C：保证的法律责任
• D：保证人的保证意愿
• E：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

答 案：ABCDE

解 析：商业银行对保证担保应重点关注以下事项:（1）保证人的资格。（2）保证人的财务实力。（3）保证人的保证意愿。（4）保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系。（5）保证的法律责任。

2、个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（）。

• A：违约风险的大小
• B：开户后给商业银行带来潜在收益
• C：破产风险的大小
• D：坏账风险的大小
• E：风险偏好

答 案：AD