2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月20日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

3、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  

答 案：错

解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。

4、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、人力资源配置不当的风险是( )。

• A：非流程风险
• B：流程环节风险
• C：控制派生风险D。以上都不是

答 案：A

解 析：非流程风险是指由政策、管理模式等系统性原因产生的，非经营管理流程所固有的和可以控制的操作风险因素，如人力资源配置不当等风险。

2、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。  

• A：基准风险
• B：收益率曲线风险
• C：重新定价风险
• D：期权性风险

答 案：C

解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

3、T银行纽约子公司分析师预测，近期美联储加息的概率为0.3，如果美联储加息，经济陷入衰退的概率为0.6，如果美联储不加息，经济陷入衰退的概率0.2，则经济衰退的概率为（）  

• A：0.32
• B：0.50
• C：0.20
• D：0.26

答 案：A

解 析： 0.3*0.6+0.7*0.2=0.32  

4、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段。包括（）  

• A：专家判断法、评级模板、违约概率模型
• B：专家判断法、信用评分模型、违约概率模型
• C：专家判断法、打分卡模型、违约概率模型
• D：人工分析法、评级模板、打分卡模型

答 案：B

解 析：商业银行对客户的信用风险评估/计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型。

多选题

1、信贷资产证券化目前主要可以分为（　　）

• A：资产支持债券
• B：住房抵押贷款证券
• C：消费贷款支持证券
• D：企业贷款支持证券
• E：其他贷款支持证券

答 案：AB

2、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）  

• A：资本积累率下降
• B：行业净资产收益率下降
• C：行业盈亏系数下降
• D：劳动生产率下降
• E：行业销售利润率下降

答 案：ABDE

解 析：行业风险预警指标主要包括：①行业环境风险因素，主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面；②行业经营风险因素，主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况；③行业财务风险因素，主要包括净资产收益率、行业盈亏系数（衡量行业风险程度，越低越好）、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。④行业重大突发事件。