2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月01日

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判断题

1、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

2、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

3、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）

• A：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
• B：风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
• C：风险转移只能降低非系统性风险
• D：风险规避可分为保险规避和非保险规避

答 案：B

解 析：风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。

2、以下不是记入交易账户的头寸应当满足的条件的是( )。

• A：具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
• B：具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
• C：交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
• D：具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

答 案：C

解 析：记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。

3、《会计档案管理办法》规定，会计移交清册的保管期限为（）。

• A：10年
• B：15年
• C：25年
• D：永久保存

答 案：B

解 析：按《会计档案管理办法》的规定，会计移交清册的保管期限为15年。

4、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

• A：违规风险
• B：信用风险
• C：声誉风险
• D：操作风险

答 案：B

解 析：信用风险是指新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

多选题

1、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（　　）

• A：审贷分离原则
• B：统一考虑原则
• C：展期重审原则
• D：责任到人原则
• E：追踪审核原则

答 案：ABC

解 析：授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。

2、监管机构对实施高级计量法的商业银行提出的具体标准主要包括( )。

• A：资格要求
• B：定性标准
• C：定量标准
• D：情景分析
• E：内部控制

答 案：ABCDE

解 析：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。其中关于定量标准，商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素，并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。因此，题中选项都正确。