2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月28日

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判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

4、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

单选题

1、计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。  

• A：银行业监督管理机构
• B：中国银行业协会
• C：中国银行
• D：中央银行

答 案：A

解 析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。

2、下列关于久期的描述错误的是（）。  

• A：久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
• B：相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大
• C：当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升
• D：久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

答 案：C

解 析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。

3、收益率曲线形态不包括( )。

• A：正向收益率曲线
• B：反向收益率曲线
• C：水平收益率曲线
• D：对称收益率曲线

答 案：D

解 析：收益率曲线横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用来描述两者之间的关系。收益率曲线通常表现为四种形态①正向收益率曲线，投资期限越长，收益率越高；②反向收益率曲线，投资期限越长，收益率越低；③水平收益率曲线，收益率高低与投资期限的长短无关；④波动收益率曲线，表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动。

4、下列关于市值重估的说法，错误的是（）。

• A：商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值
• B：商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
• C：按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
• D：商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

答 案：B

解 析：本题知识点是市值重估。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来的数值，所以一切以市场为准绳，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。AD项是我们经常遇到的知识点，C项是对盯模的解释。

多选题

1、商业银行的风险对冲策略是用于管理（）。  

• A：信用风险
• B：声誉风险
• C：操作风险
• D：市场风险
• E：国别风险

答 案：AD

解 析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

2、下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

• A：卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利
• B：买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利
• C：即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权
• D：美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物
• E：欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物

答 案：ABCD

解 析：本题考察期权的分类。按权利的内容，期权可以分为买方期权和卖方期权。卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的标的资产的权利；买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利，所以A.B项正确。按照履约方式，期权分为美式期权和欧式期权。美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物；欧式期权是期权的买方仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约，所以D项正确E项错误。C项亦为正确表述。