2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月24日

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判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

单选题

1、影响金融工具久期的因素不包括( )

• A：金融工具的到期日
• B：距下一次重新定价日的时间长短
• C：到期日之前支付金额的大小
• D：金融T具的发行日期

答 案：D

解 析：D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。

2、巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。

• A：损失结果
• B：风险事故
• C：风险发生的范围
• D：诱发风险的原因

答 案：D

解 析：本题主要考查商业银行风险的主要类别。根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。本题主要侧重于信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律以及战风险八大类。此八大类主要按诱发原因分类，因此D选项正确。A选项按损失的结果可分为纯粹风险和投机风险；B选项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险；C选项按风险发生的范围可分为系统性风险和非系统性风险。

3、关于久期缺口的说法，错误的是( )。

• A：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
• B：如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
• C：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
• D：当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

答 案：C

解 析：久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

4、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。

• A：资产周转率
• B：总资产收益率
• C：销售净利率
• D：净资产收益率

答 案：A

解 析：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利率、销售毛利率、资产净利率、净资产收益率等，所以B.C.D正确，A错误。

多选题

1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下，该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于()长期积累，恶化的综合作用结果。  

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：声誉风险
• D：信用风险
• E：战略风险

答 案：DE

解 析：“其信贷资产主要投资于房地产业”属于战略风险；“其债券投资业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险。

2、商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设，该基本假设包括（）。  

• A：不存在准确预测未来风险事件的可能性
• B：准确预测未来风险事件的可能性是存在的
• C：预防工作有助于避免风险事件和未来损失
• D：如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
• E：预防工作有助于减少风险事件和未来损失

答 案：BCDE

解 析：商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设：(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的。(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。