2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月23日

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判断题

1、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

2、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

单选题

1、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）  

• A：6%
• B：4%
• C：2%
• D：5%

答 案：B

解 析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

2、下列指标计算公式中，不正确的是（　　）

• A：资本金收益率=税后净收入÷资本金总额
• B：资产收益率=税后净收入÷资产总额
• C：净业务收益率=(营业收人总额-营业支出总额)÷资产总额
• D：非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

答 案：D

3、市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是（）  

• A：信用风险、国别风险
• B：操作风险、市场风险
• C：声誉风险、信息科技风险
• D：信用风险、市场风险

答 案：D

解 析：信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

4、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

多选题

1、根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足( )。

• A：贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
• B：子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
• C：必须保留子组合的损失率数据
• D：循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
• E：办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

答 案：ABCDE

解 析：根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势，所以A.B.C.D.E正确。

2、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。

• A：有限责任制企业集团
• B：股份合作化企业集团
• C：纵向一体化企业集团
• D：横向多元化企业集团
• E：综合企业集团

答 案：CD

解 析：分析企业集团内的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。