2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月22日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）  

• A：低于3%，高1
• B：低于4%，高1
• C：高于3%，低0.5
• D：高于4%，低0.5

答 案：B

解 析：2011年6月，原银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法全面采用了巴塞尔协议Ⅲ规定的杠杆率计量方法，并对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。该办法进一步突出了杠杆率的宏观审慎功能，强调了对银行业整体杠杆程度的监测与控制。

2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）。  

• A：实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
• B：为提高风险信息传递的及时性，不同部分岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
• C：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
• D：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

答 案：B

解 析：风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。

3、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。

• A：累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
• B：资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
• C：在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
• D：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额

答 案：A

解 析：累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。没有一个季度的时间规定。

4、某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元．则该银行的良贷款率为( )

• A：50%
• B：33%
• C：13%
• D：11%

答 案：D

解 析：根据不良贷款率公式不良贷款率=（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款），各项贷款×100%，该银行的不良贷款率为(40+9+1)／(300+100+49+9+1) × 100%=11%．故D选项正确。

多选题

1、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有( )。

• A：全员的风险管理文化
• B：全面的风险管理范围
• C：全新的风险管理方法
• D：全程的风险管理过程
• E：全球的风险管理体系

答 案：ABCDE

解 析：全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法①全球的风险管理体系；②全面的风险管理范围；③全程的风险管理过程；④全新的风险管理方法；⑤全员的风险管理文化。题中选项都正确。

2、核心雇员流失的风险具体体现为( )。

• A：核心员工的知识/技能缺乏
• B：缺乏足够后援/替代人员
• C：相关信息缺乏共享和文档记录
• D：缺乏岗位轮换机制
• E：核心员工超越授权的活动

答 案：BCD