2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月20日

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判断题

1、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

2、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。

• A：期望法
• B：方差～协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

2、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。

• A：对客户进行误导
• B：从事超越授权交易
• C：恶意毁损
• D：支配超出权限资金额度

答 案：C

解 析：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。ABD选项均属于失职违规事件，C选项属于内部欺诈事件。故选C。

3、下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。  

• A：规模小
• B：期限较短
• C：力度大
• D：适合对市场流动性进行短期调控

答 案：C

解 析：相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。

4、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。  

• A：银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
• B：选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
• C：一些关键流程和核心业务不应外包出去
• D：银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

答 案：A

解 析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

多选题

1、区域风险预警主要包括哪几种情况?（　　）

• A：区域经济的政策法规发生重大变化
• B：区域经营环境出现恶化
• C：区域商业银行分支机构内部出现风险因素
• D：国家有关产业政策发生变化
• E：产品出口的国家的贸易限制政策

答 案：ABC

2、区域风险预警主要包括哪几种情况？( )

• A：有关区域经济的政策法规发生重大变化
• B：区域经营环境出现恶化
• C：区域商业银行分支机构内部出现风险因素
• D：国家有关产业政策发生变化
• E：产品出口的国家的贸易限制政策

答 案：ABC

解 析：区域风险预警主要包括有关区域经济的政策法规发生重大变化；区域经营环境出现恶化；区域商业银行分支机构内部出现风险因素。国家有关产业政策发生变化是产业政策问题；产品出口的国家的贸易限制政策是贸易政策问题。