2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月18日

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判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

3、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

单选题

1、以下不属于与借款人有关的因素的是( )。

• A：声誉
• B：杠杆
• C：收益波动性
• D：经济周期

答 案：D

解 析：与借款人有关的因素是声誉、杠杆、收益波动性。经济周期是与市场有关的因素。

2、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。  

• A：定量分析、大概率
• B：定性分析、小概率
• C：定性分析、大概率
• D：定量分析、小概率

答 案：D

解 析：压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的小概率事件情况下可能发生的损失。

3、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

• A：盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
• B：杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
• C：流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
• D：效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

答 案：A

解 析：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。所以，选项A的叙述是正确的。杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。所以，选项B的叙述是不正确的。流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力。所以，选项C.D的叙述均是不正确的。

4、关于资产证券化，下列说法正确的是( )。

• A：具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
• B：在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
• C：有利于分散信用风险，改善资产质量
• D：以上都正确

答 案：D

解 析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由X- 标的属性决定的。

多选题

1、商业银行常用的风险识别方法有（　　）。

• A：高级计量法
• B：VaR分析法
• C：制作风险清单
• D：情景分析法
• E：专家调查列举法

答 案：CDE

解 析：商业银行识别风险常用的方法有制作风险清单、专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法和失误树分析方法。A项针对操作风险的高级计量法用于操作风险的计量;B项VaR分析法针对信用风险的计量。

2、风险文化一般由（　　）三个层次组成。

• A：风险管理理念
• B：风险模型
• C：制度
• D：知识
• E：内部控制

答 案：ACD