2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月17日

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判断题

1、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

2、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

3、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

4、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

单选题

1、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为（　　）亿兀。

• A：23．81
• B：-23．81
• C：25
• D：-25

答 案：B

2、下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )

• A：当市场利率上升时，银行资产价值下降
• B：当市场利率上升时，银行负债价值上升
• C：资产的久期越长，资产的利率风险越大
• D：负债的久期越长，负债的利率风险越大

答 案：B

3、平价期权为期权的执行价格等于现在的( )

• A：远期市场价格
• B：价内期权
• C：价外期权
• D：即期市场价格

答 案：D

4、商业银行的零售存款通常被认为是（）。  

• A：来源集中，流动性风险高
• B：来源分散，流动性风险低
• C：来源分散，流动性风险高
• D：来源集中，流动性风险低

答 案：B

解 析：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动风险相对较低。

多选题

1、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

• A：机构存款人
• B：小额存款人
• C：公司存款人
• D：中小企业
• E：零售客户

答 案：AC

解 析：根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，公司／机构客户能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度和去向。因此，公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。尤其大额公司／机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。

2、市场风险中的期权性风险包括（）。

• A：场内(交易所)交易的期权
• B：场外的期权合同
• C：债券或存款的提前兑付
• D：贷款的提前偿还等选择性条款
• E：贷款利率由借款人自主选择的条款

答 案：ABCDE