2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月14日

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判断题

1、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

2、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

3、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

4、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

单选题

1、关于客户信用评级，下列说法错误的是( )。

• A：评价主体是商业银行
• B：评价目标是客户违约风险
• C：评价结果是信用等级和违约概率
• D：评价内容是客户偿债能力和违约风险暴露值

答 案：D

解 析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结；果是信用等级和违约概率。

2、以下不是记入交易账户的头寸应当满足的条件的是( )。

• A：具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
• B：具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
• C：交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
• D：具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

答 案：C

解 析：记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。

3、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。

• A：风险分散
• B：风险对冲
• C：风险转移
• D：风险规避

答 案：D

解 析：风险规避简单地说就是：不做业务，不承担风险，没有风险就没有收益，风险规避策略在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会，是一种消极的风险管理策略，故D项正确；风险分散是事前的主动行为，分散投资以达到分散风险的目的，故A项错误；风险对冲是采取通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略，故B项错误；风险转移通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，属于主动避险，故C项错误。所以答案选D。

4、近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（）管理领域。  

• A：贷款违约风险
• B：信息系统失效风险
• C：商品价格风险
• D：声誉风险

答 案：A

解 析：近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

多选题

1、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。

• A：外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
• B：当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
• C：在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
• D：银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
• E：对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

答 案：ABDE

解 析：C项中“只需要”的措辞就要引起考生注意，应为在进行敞口分析时，银行也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

2、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：商品价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABD

解 析：市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。