2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月13日

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判断题

1、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

4、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　）。

• A：收益率曲线风险
• B：期权性风险
• C：重新定价风险
• D：基准风险

答 案：C

解 析：市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

2、下列不属于战略风险流程的是( )。

• A：战略风险识别
• B：外部审计
• C：战略风险评估
• D：监测和报告

答 案：B

解 析：战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。

3、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为．800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元．

• A：400
• B：300
• C：200
• D：-100

答 案：A

解 析：融资需求一融资缺口十流动性资产，融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为400。故选A。

4、下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

• A：流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
• B：流动性比例不得低于25％
• C：核心负债比率不得低于60％
• D：人民币超额准备金率不得低于5％

答 案：D

解 析：超额准备金率是央行用来调控的工具，不在流动性监管核心指标之列。

多选题

1、蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。

• A：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：计算量较小，且准确性提高速度较快
• C：比历史模拟方法更精确和可靠
• D：如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上
• E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

答 案：ABCE

解 析：蒙特卡洛模拟法的优点包括①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应；④计算量较小，且准确性提高速度较快，所以A.B.C.E项正确，如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上，这是蒙特卡洛模拟法的缺点，所以D项错误。

2、商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）  

• A：引发信用风险、流动性风险、法律风险
• B：由造成声誉事件的员工承担风险责任
• C：对于银行董事会和高管层产生不利影响
• D：对于银行业务开展产生不利影响
• E：面临监管处罚

答 案：ACDE

解 析：商业银行董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任和管理责任，董事长或主要负责人为第一责任人。