2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月08日

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判断题

1、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

4、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

单选题

1、绝对信用价差是指( )

• A：不同债券或贷款的收益率之间的差额
• B：债券或贷款收益率同无风险债券收益率的差额
• C：固定收益证券同权益证券收益率的差额
• D：以上都不对

答 案：B

解 析：绝对信用价差是指债券或贷款收益率同元风险债券收益率的差额，所以B 项正确。

2、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）  

• A：累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120
• B：累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40
• C：累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40
• D：累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

答 案：B

解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。20+30+40+50+60=200 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。30+40+50-（20+60）=40  

3、下列不属于盈利能力指标的是（　　）。

• A：资产收益率
• B：资本金收益率
• C：预期损失率
• D：净业务收益率

答 案：C

解 析：盈利能力指标包括资产收益率、资本金收益率、净业务收益率。故选C。

4、下列关于战略风险管理流程的说法，正确的是( )。

• A：识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序
• B：识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序
• C：识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响
• D：识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响

答 案：A

多选题

1、关于商业银行公司董事会的说法正确的是（）。

• A：董事会承担商业银行风险管理的最终责任
• B：负责审批风险管理的战略、政策和程序
• C：对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评
• D：制定风险管理的程序和操作规程
• E：负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

答 案：ABE

解 析：董事会承担商业银行风险管理的最终责任，负责审批风险管理的战略、政策和程序；选项C应为对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评的是监事会；选项D应为高级管理层的职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理水平。选项E，董事会通常指派专门委员会拟订具体的风险管理政策和指导原则。

2、内部控制是对风险进行( )的动态过程和机制。

• A：事前防范
• B：事中防范
• C：事中控制
• D：事后监督
• E：事后纠正

答 案：ACDE

解 析：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。故本题选ACDE。