2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月05日

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判断题

1、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、预期损失率的计算公式是( )

• A：预期损失率一预期损失／资产风险敞口×100%
• B：预期损失率一预期损失／贷款资产总额×100%
• C：预期损失率—预期损失／风险资产总额×100%
• D：预期损失率：=预期损失／资产总额×100%

答 案：A

解 析：预期损失率的计算公式是预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100%。故选A。

2、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

3、通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。

• A：战术、宏观和全局
• B：战略、战术和全局
• C：战术、宏观和微观
• D：战略、宏观和微观

答 案：D

4、影响期权价值的主要因素不包括( )。

• A：标的资产的市场价格和期权的执行价格
• B：期权的到期期限
• C：市场利率
• D：即期市场价格的变化

答 案：D

解 析：影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等，所以D项错误。

多选题

1、中国银监会提出的银行监管理念包括( )。

• A：管法人
• B：提高监管标准
• C：管内控
• D：管风险
• E：提高透明度

答 案：ACDE

解 析：中国银监会提出的银行监管理念包括管法人、管内控、管风险、提高透明度，所以A.C.D.E项正确。

2、操作风险评估遵循的原则主要包括（　　）。

• A：由表及里
• B：自上而下
• C：自下而上
• D：从已知到未知
• E：从简单到复杂

答 案：ACD

解 析：操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。（此知识点已删除，新增操作风险评估五个知识点，内容已变化）