2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月02日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?（）

• A：市场风险模型和模型独立控制
• B：信用风险模型和模型独立预测
• C：系统风险模型和模型独立操作
• D：操作风险模型和模型独立验证

答 案：D

解 析：商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

2、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是( )。

• A：高级管理层制定适当的内部控制政策
• B：董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系
• C：内部控制不属于商业银行日常工作的一部分
• D：监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

答 案：C

解 析：本题是对商业银行内部控制的综合考察。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以A.B.D项正确；内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以C项错误。

3、( )强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。

• A：账面资本
• B：经济资本
• C：监管资本
• D：永久资本

答 案：C

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

4、下列项目中，属于资本性支出的是（）。

• A：购入办公用品
• B：发放职工工资
• C：购入设备
• D：偿还长期借款

答 案：C

解 析：注意资本性支出是指支出的效益基于几个会计年度(或几个营业周期)的。

多选题

1、商业银行风险管理部门的职责包括（　　）。

• A：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
• B：根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
• C：核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
• D：全面掌握商业银行的整体风险状况
• E：建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

答 案：ACD

解 析：商业银行风险管理部门的职责包括①监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；②核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估；③全面掌握商业银行的整体风险状况。

2、银行进行消极重组的情况具体包括（　　）

• A：债务人无力偿还而逃避还款
• B：债务人无力偿还而借新还旧
• C：合同条款变更导致债务规模下降
• D：债务人无力偿还而导致的展期
• E：债务人企业运营不利导致销售能力下降

答 案：BCD