2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月01日

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判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

3、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

4、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、（　　）承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

• A：董事会
• B：风险管理部门
• C：监事会
• D：财务控制部门

答 案：B

解 析：本题考查风险管理部门的职能。风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 ．。

2、商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。  

• A：流动性风险
• B：声誉风险
• C：市场风险
• D：战略风险

答 案：B

解 析：声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。

3、绝对信用价差是指( )

• A：不同债券或贷款的收益率之间的差额
• B：债券或贷款收益率同无风险债券收益率的差额
• C：固定收益证券同权益证券收益率的差额
• D：以上都不对

答 案：B

解 析：绝对信用价差是指债券或贷款收益率同元风险债券收益率的差额，所以B 项正确。

4、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

• A：技术创新
• B：合规管理
• C：管理问题
• D：风险监管

答 案：B

解 析：违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过80％。这说明我国商业银行在日常经营管理活动中存在相当严重的“有令不行、有禁不止”的违规现象。因此，培育良好的合规文化、加强合规管理将在相当长的时期内成为-K国商业银行操作风险管理的核心问题。本题选B项．

多选题

1、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。

• A：制订在危机情况下对资产和负债的处置措施
• B：寻求中央银行的紧急支援
• C：规定各部门沟通或传输信息的程序
• D：处理与利益持有者之间的关系
• E：明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

答 案：ABCDE

2、以下( )属于银行内部流程中的流程无效因素。

• A：缺乏必要的流程
• B：依赖手工录入
• C：设计不完善
• D：管理信息不准确
• E：项目资金不足

答 案：BDE

解 析：银行内部流程中的流程无效的因素包括依赖手工录入、管理信息不准确、管理信息不及时、未保留相应文件、流程中断、项目和主动变更的增加或集中、项目未达到特定目标、项目资金不足和流程发生冲突。所以选项B.D.E均符合题意。选项A“缺乏必要的流程”是流程缺失；选项C“设计不完善”是流程设计不完善。