2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月27日

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判断题

1、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

单选题

1、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（　　）

• A：0．17％
• B：0．77％
• C：1．36％
• D：2．32％

答 案：C

2、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（　　）的变动反映出来。

• A：借款人管理层因素
• B：借款人的生产经营状况
• C：借款人所在行业因素
• D：宏观经济因素

答 案：D

3、风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。  

• A：监管要求
• B：风险偏好与利益相关人的期望
• C：充分考虑压力测试
• D：风险模型管理

答 案：D

解 析：风险偏好在制定过程中需要考虑以下因素：（1）风险偏好与利益相关人的期望。（2）银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力。（3）监管要求。（4）充分考虑压力测试。

4、市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是（）  

• A：信用风险、国别风险
• B：操作风险、市场风险
• C：声誉风险、信息科技风险
• D：信用风险、市场风险

答 案：D

解 析：信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

多选题

1、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

• A：拖延支付利息，信用卡透支状况严重
• B：关键的人事变动
• C：业务性质改变
• D：存款账户余额下降
• E：主要产品供应商流失

答 案：AD

解 析：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括拖延支付利息，信用卡透支状况严重和存款账户余额下降。B.C.E三项属于非财务风险预警信号。故选AD。

2、监管机构对实施高级计量法的商业银行提出的具体标准主要包括( )。

• A：资格要求
• B：定性标准
• C：定量标准
• D：情景分析
• E：内部控制

答 案：ABCDE

解 析：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。其中关于定量标准，商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素，并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。因此，题中选项都正确。