2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月26日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

3、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

4、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

单选题

1、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出．

• A：内部操作风险计量系统
• B：外部操作风险控制系统
• C：外部操作风险计量系统
• D：内部操作风险识别系统

答 案：A

解 析：答案为A。高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。

2、（）切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

• A：董事会和监事会
• B：董事会和高级管理层
• C：董事会和风险管理委员会
• D：高级管理层和监事会

答 案：B

解 析：本题考察的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键，所以B项正确。

3、商业银行的最高风险管理、决策机构是（　　）、

• A：董事会
• B：监事会
• C：股东大会
• D：高层管理者

答 案：A

4、商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )

• A：将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B'将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制订各币种的流动性管理策略D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
• B：制订各币种的流动性管理策略
• C：制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

答 案：B

解 析：最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括A.C.D三项所述内容。

多选题

1、操作风险具有的特点有( )。

• A：具体性
• B：分散性
• C：内生性
• D：差异性
• E：复杂性

答 案：ABCDE

解 析：操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。

2、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。

• A：展期重审原则
• B：统一考虑原则
• C：公平竞争的原则
• D：后续监督原则
• E：审贷分离原则

答 案：ABE