2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月25日

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判断题

1、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

3、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

4、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

单选题

1、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。  

• A：－0.05%～0.1%
• B：－0.05%～0.25%
• C：0.1%～0.25%
• D：－0.2%～0.4%

答 案：D

解 析：正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。则当概率为95%时，可得－0.2%＜X＜0.4%。

2、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。

• A：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
• B：人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
• C：核心负债比率不得低于60％
• D：流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

答 案：D

解 析：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额× 100%，所以A项正确；人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分，所以B项正确；核心负债比率不得低于60%，所以C项正确；流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额，所以D项错误。

3、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。  

• A：国别限额
• B：行业限额
• C：信贷限额
• D：止损限额

答 案：D

解 析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

4、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )

• A：从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
• B：从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
• C：从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
• D：从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

答 案：D

解 析：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。故D选项符合题意，A.B.C选项不符合题意。

多选题

1、《内部控制——整合框架》认为内部控制包括五个相互关联的构成要素，下列属于该要素的有（）。  

• A：控制环境
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：信息与交流
• E：监督

答 案：ABCDE

解 析：内部控制包括五个相互关联的构成要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流、监督。

2、新产品／业务风险管理原则包括（　　）。

• A：统一性原则
• B：全面性原则
• C：适应性原则
• D：有效性原则
• E：统筹性原则

答 案：ABCDE

解 析：新产品／业务风险管理原则包括：统一性原则、全面性原则、适应性原则、有效性原则、统筹性原则。