2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月30日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单选题

1、Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的（　　）表示。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款意愿

答 案：A

2、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出．

• A：内部操作风险计量系统
• B：外部操作风险控制系统
• C：外部操作风险计量系统
• D：内部操作风险识别系统

答 案：A

解 析：答案为A。高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。

3、下列不属于良好的银行监管标准的是( )。

• A：对各类监管设限做到科学合理
• B：鼓励公平竞争
• C：只对被监管者实施严格、明确的问责制
• D：高效、节约地使用一切监管资源

答 案：C

解 析：良好的银行监管标准是①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤高效、节约地使用一切监管资源；⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。C项不属于良好的银行监管标准。故本题选C。

4、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少T600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

• A：为6．0％
• B：为8．0％
• C：为8．5％
• D：因数据不足无法计算

答 案：C

解 析：正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％。

多选题

1、下列各项中，( )属于流动性比率／指标。

• A：现金头寸指标
• B：大额负债依赖度
• C：贷款总额与总资产的比率
• D：总资产报酬率
• E：易变负债与总资产的比率

答 案：ABCE

解 析：流动性比率／指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法，主要包括以下7个指标现金头寸指标、核心存款指标、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度，故A.B.C.E选项正确。

2、为实现内部控制的上述目标，企业应当建立起包括（）等要素的内部控制体系。

• A：控制环境
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：信息与沟通
• E：监控

答 案：ABCDE

解 析：内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。