2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月22日

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判断题

1、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

单选题

1、国别风险的主要类型之一是( )。

• A：主权风险
• B：传染风险
• C：货币风险
• D：转移风险

答 案：D

解 析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。

2、在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（　　）。

• A：银行结算支付系统失灵
• B：未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
• C：银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
• D：与市场上同类金融产品不相匹配

答 案：B

解 析：交易／定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

3、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( )。

• A：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
• B：确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
• C：确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
• D：确保潜在风险得以规避

答 案：D

解 析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标确保主要风险得到识剐、计量或评估、监测和报告；确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。

4、下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是( )

• A：资本资产定价模型
• B：期权定价模型
• C：VaR值方法
• D：敏感性分析方法

答 案：A

解 析：华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马柯维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。

多选题

1、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

• A：敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
• B：即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
• C：即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
• D：远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
• E：远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

答 案：ABE

2、以下属于主要金融交易产品的有( )。

• A：即期
• B：远期
• C：期货
• D：互换
• E：期权

答 案：ABCDE

解 析：在全球金融市场，可供商业银行参与并交易的金融产品数不胜数、纷繁复杂，主要金融交易产品包括即期、远期、期货、互换、期权。