2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月20日

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判断题

1、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

2、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。  

• A：声誉
• B：利率水平
• C：杠杆
• D：收益波动性

答 案：B

解 析：A、C、D三项属于与借款人有关的因素。

2、泰勒展式的近似效果（　）。

• A：与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关
• B：与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关
• C：与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关
• D：与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关

答 案：D

解 析：泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数和离开给定点的距离都有关。

3、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

• A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答 案：A

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。

4、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生。信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

多选题

1、资本充足率压力测试框架的主要内容包括( )。

• A：结果输出
• B：情景选择
• C：定量压力测试
• D：结果分析
• E：定性压力测试及管理行动

答 案：ABCE

解 析：资本充足率压力测试框架的主要内容包括如下(1)情景选择；(2)定量压力测试；(3)定性压力测试及管理行动；(4)结果输出。

2、在商业银行经营管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。  

• A：一般损失
• B：灾难性损失
• C：预期损失
• D：重大损失
• E：非预期损失

答 案：BCE

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。