2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月28日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

• A：Credit Metrics模型
• B：Cre(lit Risk十模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：Credit Monitor模型

答 案：B

2、声誉风险管理的具体做法不包括( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：杜绝一切风险投资

答 案：D

解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

3、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。

• A：(0，6％)
• B：(2％，8％)
• C：(2％，3％)
• D：(2．2％，2．8％)

答 案：B

解 析：本题考察统计分布的正态分布。根据题意某股票的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5％，σ=3％；依μ一σ

4、( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

• A：独立交易
• B：资产转移
• C：关联交易
• D：权利让渡

答 案：C

解 析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。

多选题

1、流动性风险的分类包括( )。

• A：资产流动性风险
• B：负债流动性风险
• C：声誉风险
• D：信用等级风险
• E：法律风险

答 案：AB

解 析：对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两个方面，流动性风险的分类包括资产流动性风险和负债流动性风险，所以A.B项正确。

2、监事会监督和测评的方式包括( )。

• A：列席会议
• B：访谈座谈
• C：调阅文件
• D：检查与调研
• E：监督测评．

答 案：ABCDE

解 析：监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。