2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月16日

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判断题

1、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

2、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

3、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

单选题

1、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为( )

• A：Var(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
• B：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
• C：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2
• D：Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

答 案：A

解 析：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri一E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为Var(R)=P1[r1-E(R)]2+P2Er2一E(R)]2+…+Pn[rn一E(R)]2。方差的平方根称为标准差，用Q表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

2、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。

• A：风险对冲
• B：风险分散
• C：风险规避
• D：风险转移

答 案：B

解 析：根据题干描述，属于风险分散，是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿属于风险分散，故B项正确；风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略，故A项错误；风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择，简单地说就是：不做业务，不承担风险，故c项错误；风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，故D项错误。所以答案选B。

3、某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  

• A：内部欺诈
• B：客户、产品和业务活动事件
• C：内部流程
• D：执行、交割和流程管理事件

答 案：B

解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）  

• A：风险补偿
• B：风险对冲
• C：风险规避
• D：风险分散

答 案：A

解 析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

多选题

1、商业银行各项贷款包括（）。

• A：贸易融资
• B：票据融资
• C：融资租赁
• D：从非金融机构买入返售资产
• E：透支

答 案：ABCDE

解 析：商业银行各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。

2、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。

• A：是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
• C：可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
• D：不存在模型风险
• E：计算量很大，且准确性地提高速度较慢

答 案：ABCE