2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月27日

2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月27日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、内部控制的( )部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

• A：监督、管理
• B：交流、评价
• C：管理、评价
• D：监督、评价

答 案：D

解 析：内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

2、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。

• A：从基层业务单位到业务领域风险管理委员会
• B：从基层业务单位到高级管理层领域
• C：从业务风险管理委员会领域到基层业务单位
• D：从高级管理层到基层业务领域

答 案：A

解 析：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式。

3、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

• A：不完善内部程序
• B：系统缺陷
• C：人员因素
• D：外部事件

答 案：B

解 析：系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供部分／全部服务或业务中断而造成的损失。

4、当发生规模巨大的灾难性损失时，商业银行可以通过( )的方式来转移风险。

• A：提取损失准备金
• B：冲减利润
• C：购买商业保险
• D：严格限制高风险业务

答 案：C

解 析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。

多选题

1、市场风险内部模型法的局限性在于（）。

• A：不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
• B：未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
• C：通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
• D：开发内部模型成本太高
• E：内部模型计算太烦琐，容易出错

答 案：ABC

解 析：市场风险内部模型法也存在一定的局限性第一，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；第二，市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；第三，大多数市场风险内部模型只能计算交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。因此，采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

2、下列关于风险的概念说法不正确的是（）。

• A：风险是一个事前的概念
• B：风险是一个事后的概念
• C：风险是一个贯穿于事前和事后的概念
• D：风险是一个无法确定的概念
• E：风险是一个与损失等同的概念

答 案：BCDE

解 析：风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，所以选项A正确。选项BCD错误，选项E混淆了风险和损失的概念。