2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月11日

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判断题

1、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、关于久期缺口的说法，错误的是( )。

• A：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
• B：如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
• C：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
• D：当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

答 案：C

解 析：久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

2、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。

• A：必须具备高度独立性
• B：具有完全的风险管理策略执行权
• C：风险管理部门又称风险管理委员会
• D：核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

答 案：A

解 析：本题考查风险管理部门的知识。选项B风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权；选项C与风险管理委员会是独立的两个不同的机构；选项D，核心职能是做出风险的识别、分析等决策。

3、下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。

• A：按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
• B：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
• C：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
• D：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

答 案：A

解 析：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

4、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（　）。

• A：3
• B：0.33
• C：0.75
• D：0.25

答 案：C

多选题

1、下列关于金融期货的说法，正确的确（　　）

• A：利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
• B：货币期货交易目的包括规避汇率风险
• C：股指期货是指以股票为标的的期货合约
• D：股指期货不涉及股票本身的交割
• E：股指期货以现金清算的形式进行交割

答 案：ABDE

2、下列关于止损限额的说法，正确的有( )。

• A：止损限额是指所允许的最大损失数
• B：止损限额是指所允许的最小损失额
• C：适用于一日、一周等一段时间内的累计损失
• D：只适用于长时间(如1年)的累计损失
• E：只有通过立即变现才能解决止损限额

答 案：AC

解 析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于1日、1周或1个月等一段时间内的累计损失。