2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月09日

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判断题

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

2、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

单选题

1、利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。  

• A：内外勾结欺诈
• B：跨国投资账面损失扩大
• C：经常遭到监管处罚
• D：地震造成营业场所损失

答 案：B

解 析：A、C、D项属于操作风险的风险因素。

2、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的是( )。

• A：承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
• B：风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
• C：风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
• D：风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

答 案：C

解 析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合，所以C项不正确。

3、下列降低风险的方法中，（　　）只能降低非系统性风险。

• A：风险分散
• B：风险转移
• C：风险对冲
• D：风险规避

答 案：A

4、借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为（）。

• A：每一个账户本期借方发生额合计=每一个账户本期贷方发生额合计
• B：每一个账户期末借方余额合计=每一个账户期末贷方余额合计
• C：全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计
• D：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计

答 案：D

解 析：借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计。A和B每一个账户都不正确，C是发生额试算平衡公式。

多选题

1、关于声誉风险，下列说法正确的有( )。

• A：声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
• B：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
• C：良好的声誉是商业银行的生存之本
• D：在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
• E：商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

答 案：BCE

解 析：操作性风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。

2、可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。

• A：对角线模
• B：因子模型
• C：历史模拟法
• D：解析模型
• E：仿真模型

答 案：AB

解 析：模型 E.仿真模型 答案AB