2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月08日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?（）

• A：市场风险模型和模型独立控制
• B：信用风险模型和模型独立预测
• C：系统风险模型和模型独立操作
• D：操作风险模型和模型独立验证

答 案：D

解 析：商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

2、影响期权价值的主要因素不包括( )。

• A：标的资产的市场价格和期权的执行价格
• B：期权的到期期限
• C：市场利率
• D：即期市场价格的变化

答 案：D

解 析：影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等，所以D项错误。

3、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

• A：2．5
• B：0．8
• C：2．0
• D：1．6

答 案：D

解 析：最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数=2×0．8=1．6。故本题选D。

4、客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）。  

• A：次级
• B：违约级
• C：垃圾级
• D：AA级

答 案：B

解 析：DDD、DD、D级均为违约客户级别，违约概率100%。

多选题

1、单一法人客户信用风险识别包括( )。

• A：单一法人客户的基本信息分析
• B：单一法人客户的财务状况分析
• C：单一法人客户的非财务因素分析
• D：单一法人客户的的担保分析
• E：单一法人客户的竞争对手分析

答 案：ABCD

解 析：商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户有所了解。单一法人客户信用风险识别包括单一法人客户的基本信息分析、单一法人客户的财务状况分析、单一法人客户的非财务因素分析、单一法人客户的的担保分析。

2、信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。

• A：信用价差衍生产品
• B：总收益互换
• C：信用证
• D：信用违约互换
• E：信用联动票据

答 案：ABDE

解 析：商业银行常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述4种衍生工具的再组合)。因此本题的正确答案为ABDE选项。