2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月26日

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判断题

1、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、在法人客户评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

• A：Altman的Z计分模型
• B：Risk CalC模型
• C：Credit Monitor模型
• D：死亡率模型

答 案：C

解 析：Credit Monitor模型是基于Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性技术。Credit Monitor模型的主题思想是在于从企业的角度来看待企业的资产问题时，所有者的损益状态与买入一份看涨期权有着极为相似，具有同构性，所以KMV利用期权定价理论来计算公司发生违约概率的大小。

2、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。

• A：商业银行
• B：专家
• C：债务人
• D：客户

答 案：A

3、下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（　　）。

• A：网上业务
• B：法人信贷业务
• C：柜台业务
• D：个人信贷业务

答 案：A

解 析：操作风险管理关系到商业银行的每个业务和岗位，不论业务条线还是管理部门，都负有管理操作风险的责任。我国商业银行目前的业务种类和运营方式划分为柜台业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金交易业务和代理业务五个方面。

4、现金头寸指标等于( )。

• A：(现金头寸一应收存款)÷总资产
• B：(现金头寸+应收存款)÷总资产
• C：(现金头寸一应收存款)x总资产
• D：(现金头寸+应收存款)×总资产

答 案：B

解 析：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产。该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

多选题

1、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

• A：拖延支付利息，信用卡透支状况严重
• B：关键的人事变动
• C：业务性质改变
• D：存款账户余额下降
• E：主要产品供应商流失

答 案：AD

解 析：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括拖延支付利息，信用卡透支状况严重和存款账户余额下降。B.C.E三项属于非财务风险预警信号。故选AD。

2、下列属于CAMELs的是（）。

• A：资本充足率
• B：资产结构
• C：资产质量
• D：盈利性
• E：市场风险敏感度

答 案：ACDE

解 析：CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。属于CAMELs的是资本充足率、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大因素。