2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月01日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

3、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

4、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

单选题

1、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

• A：0．5
• B：0．9
• C：1
• D：1．1

答 案：C

解 析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

2、当资金来源( )资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

• A：小于
• B：等于
• C：大于
• D：无所谓

答 案：C

解 析：当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，所以C项正确。

3、信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（　　）

• A：在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议
• B：交易双方间存在多个交易时，守约方需娶在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项
• C：在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债
• D：在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露

答 案：B

4、商业银行计算资本充足率时，下列选项中不应从资本中扣除的项目是()。

• A：商誉应全部从核心资本中扣除
• B：对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％
• C：对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％
• D：实收资本或普通股

答 案：D

解 析：商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：商誉应全部从核心资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％；对向非用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％。

多选题

1、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。

• A：行政复议的依据、标准、程序公开
• B：监管执法和行为标准公开
• C：监管立法和政策标准公开
• D：监管职权的信息公开
• E：行政诉讼的依据、标准、程序公开

答 案：ABC

解 析：银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开，故A.B.C选项正确。

2、下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

• A：卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利
• B：买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利
• C：即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权
• D：美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物
• E：欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物

答 案：ABCD

解 析：本题考察期权的分类。按权利的内容，期权可以分为买方期权和卖方期权。卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的标的资产的权利；买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利，所以A.B项正确。按照履约方式，期权分为美式期权和欧式期权。美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物；欧式期权是期权的买方仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约，所以D项正确E项错误。C项亦为正确表述。