2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月31日

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判断题

1、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

2、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

单选题

1、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

• A：巴塞尔协议Ⅱ
• B：巴塞尔协议Ⅰ
• C：巴塞尔协议Ⅲ
• D：巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

答 案：A

解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

2、T银行纽约子公司分析师预测，近期美联储加息的概率为0.3，如果美联储加息，经济陷入衰退的概率为0.6，如果美联储不加息，经济陷入衰退的概率0.2，则经济衰退的概率为（）  

• A：0.32
• B：0.50
• C：0.20
• D：0.26

答 案：A

解 析： 0.3*0.6+0.7*0.2=0.32  

3、人力资源配置不当的风险是( )。

• A：非流程风险
• B：流程环节风险
• C：控制派生风险D。以上都不是

答 案：A

解 析：非流程风险是指由政策、管理模式等系统性原因产生的，非经营管理流程所固有的和可以控制的操作风险因素，如人力资源配置不当等风险。

4、市场准人的主要目标不包括（　　）。

• A：保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
• B：维护银行市场秩序
• C：保护存款者的利益
• D：行政复议的依据、标准、程序公开

答 案：D

解 析：市场准入的原则是公开、公平、公正、效率及便民。其主要目标是①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。②维护银行市场秩序。③保护存款者的利益。D项是银行监管公开原则的需求，不是市场准入的主要目标。故本题选D。

多选题

1、企业的行业风险分析的主要内容是（）。

• A：企业的战略规划
• B：行业的竞争力
• C：行业监管政策
• D：企业的长远规划
• E：行业周期性分析

答 案：BCE

解 析：AD项是针对具体企业的，而非针对行业的。企业的行业风险分析的主要内容有行业特征及定位；行业成熟期分析；行业周期性分析；行业的成本及营利性分析；行业依赖性分析；行业竞争力及替代性分析行业成功的关键N素分析。行业监管政策和有关环境分析。所以BcE项正确。

2、我国银行监管领域所依据的主要法律包括（　　）。

• A：《银行业监督管理法》
• B：《中国人民银行法》
• C：《贷款通则》
• D：《金融违法行为处罚法》
• E：《商业银行法》

答 案：ABE