2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月30日

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判断题

1、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。

• A：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
• B：只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
• C：违约损失率是一个事后概念
• D：估计违约损失率的损失是会计损失

答 案：C

解 析：本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，A项应为违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。B项客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。D项估计违约损失率的损失是经济损失。

2、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是（）。

• A：流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
• B：易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
• C：对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常
• D：贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

答 案：C

解 析：对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值，而不是50％，因此选C项错误。

3、银监会提出的银行监管理念不包括（　　）。

• A：管法人
• B：管风险
• C：管内控
• D：管存款

答 案：D

4、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。  

• A：监事会
• B：股东大会
• C：董事会
• D：高级管理层

答 案：C

解 析：董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

多选题

1、下列关于商业银行客户评级和债项评极的表述，正确的有()  

• A：它们是反现信用风险水平的两个维度
• B：同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
• C：客户评级主要由债务人的信用水平决定
• D：同一个债务人通常有多个客户评级
• E：债项评级由债务人的信用水平决定

答 案：ABC

解 析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险。客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级。一个债务人通常有一个客户信用评级。而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

2、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。

• A：最低资本要求
• B：信用风险控制
• C：监管部门的监督检查
• D：市场纪律约束
• E：金融创新

答 案：ACD

解 析：《巴塞尔新资本协议》的三大支柱很重要，一定要牢记，这个点经常作为考题。