2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月28日

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判断题

1、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

2、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、客户信用评级是商业银行对客户（　　）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

• A：资产规模
• B：经营管理能力
• C：偿债能力和偿债意愿
• D：所负银行债务

答 案：C

2、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

• A：商业银行
• B：专家
• C：债务人
• D：客户

答 案：A

解 析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

3、以下不属于风险评级对中国银行监管意义的是( )。

• A：有利于提高金融监管的系统性和全面性
• B：有利于提高金融监管的持续性
• C：有利于提高金融监管的针对性
• D：有利于提高金融监管的差异性

答 案：D

解 析：监管机构对银行的风险评级是以防范风险为目的，通过对银行风险及经营状况的综合评级，系统识别、分析银行存在的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促进银行稳健发展。进行风险评级对中国的银行监管具有重要意义有利于提高金融监管的系统性和全面性；有利于提高金融监管的持续性；有利于提高金融监管的针对性。

4、下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。  

• A：“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
• B：国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位
• C：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”
• D：“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

答 案：B

解 析：B项，人民银行是反洗钱工作部际联席会议牵头单位。

多选题

1、利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（　　）

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：基准风险
• D：股票价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABC

2、授信权限管理原则包括（）。

• A：给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
• B：债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
• C：集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
• D：根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
• E：每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

答 案：ABDE

解 析：授信权限管理通常遵循以下原则(1)给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准；A项正确。(2)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；C项错误。(3)债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准；B项正确。(4)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上；E项正确。(5)根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核；D项正确。