2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月22日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单选题

1、商业银行可以通过( )或( )来缓解流动性压力。

• A：出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金
• B：持有流动性资产；转向资金市场借入资金
• C：持有流动性资产；转向资金市场放贷资金
• D：出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金

答 案：D

解 析：商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力。故本题选D。

2、关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是（　　）

• A：中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量
• B：《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与疆低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性
• C：巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施
• D：目前，上市股份制银行已按中国证券监督管理委员会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验。随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求

答 案：C

3、下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是( )。

• A：不适用于非上市公司
• B：运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
• C：核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
• D：核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

答 案：B

4、商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是( )。

• A：情景分析
• B：压力测试
• C：融资缺口
• D：流动性管理

答 案：B

解 析：商业银行定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，以正确判断未来特定时段的资金净需求的是压力测试。

多选题

1、核心雇员流失的风险具体体现为( )。

• A：核心员工的知识/技能缺乏
• B：缺乏足够后援/替代人员
• C：相关信息缺乏共享和文档记录
• D：缺乏岗位轮换机制
• E：核心员工超越授权的活动

答 案：BCD

2、债券收益率曲线通常表现的形态包括（　　）

• A：正向收益率曲线
• B：反向收益率曲线
• C：波动收益率曲线
• D：水平收益率曲线
• E：垂直收益率曲线

答 案：ABCD

解 析：收益率曲线的纵轴代表到期收益率，横轴则代表距离到期的时间，收益率曲线是随时间的增加而变动的。如果曲线是垂直的，那么收益率在某个时间点上是不动的，显然不存在这样的收益率曲线。