2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月21日

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判断题

1、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

2、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  

答 案：对

解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。

3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

单选题

1、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()。  

• A：固有风险
• B：非系统性风险
• C：系统性风险
• D：剩余风险

答 案：D

解 析：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险。固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。控制措施是银行通过建立良好的内部控制机制和有效的内部控制手段，以保证充分识别经营过程中的固有风险，并对已识别风险及时进行适当控制。

2、压力测试是为了衡量：（）

• A：正常风险
• B：小概率事件的风险
• C：风险价值
• D：以上都不是

答 案：B

解 析：压力测试是为了估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。

3、巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（　　）进行一次。

• A：半年
• B：一年
• C：一个月
• D：三个月

答 案：A

4、当资金来源( )资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

• A：小于
• B：等于
• C：大于
• D：无所谓

答 案：C

解 析：当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，所以C项正确。

多选题

1、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。  

• A：大额负债依赖度
• B：成本收入比
• C：不良贷款迁徙率
• D：正常贷款迁徙率
• E：资本充足率

答 案：CD

解 析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。

2、财务比率主要分为哪几类？( )

• A：盈利能力比率
• B：负债比重比率
• C：效率比率
• D：杠杆比率
• E：流动比率

答 案：ACDE

解 析：财务比率主要分为四大类，即盈利能力比率、效率比率、杠杆比率和流动比率。不包括负债比重比率。