2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月16日

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判断题

1、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

2、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

3、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  

答 案：错

解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

4、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

单选题

1、各商业银行加强关键流程控制的重点是（　　）

• A：文件／合同
• B：产品设计
• C：财务／会计
• D：结算／支付

答 案：A

2、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().  

• A：核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
• B：我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准
• C：核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分
• D：核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项

答 案：D

解 析：A项：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。B项：需要说明的是，对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议Ⅲ的监管标准(4.5%）。C项：分母的风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。D项：核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项。

3、下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（　　）

• A：在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
• B：在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级
• C：客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
• D：债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

答 案：B

4、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

• A：用于抵押的政府债券
• B：现金
• C：银行的房产和子公司的投资
• D：同业借款

答 案：C

解 析：流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

多选题

1、企业的行业风险分析的主要内容是（）。

• A：企业的战略规划
• B：行业的竞争力
• C：行业监管政策
• D：企业的长远规划
• E：行业周期性分析

答 案：BCE

解 析：AD项是针对具体企业的，而非针对行业的。企业的行业风险分析的主要内容有行业特征及定位；行业成熟期分析；行业周期性分析；行业的成本及营利性分析；行业依赖性分析；行业竞争力及替代性分析行业成功的关键N素分析。行业监管政策和有关环境分析。所以BcE项正确。

2、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

• A：信用风险
• B：市场风险
• C：操作风险
• D：战略风险
• E：声誉风险

答 案：ABCDE

解 析：虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。如果这些与流动性密切相关的风险不能及时得到有效控制，最终将以流动性危机的形式爆发出来。